Modelo analítico preditivo de apoio à tomada de decisões financeiras

Abstract

O presente relatório pretende descrever a experiência profissional proporcionada pelo estágio curricular, realizado na fintech nBanks, entre 19 de setembro de 2022 e 19 de dezembro de 2022, no âmbito do Mestrado em Finanças da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho. O objetivo principal do estágio debruçou-se na elaboração de um modelo de previsão de fluxo de caixa. Este modelo foi desenvolvido numa parceria que me incluiu a mim e a vários elementos da empresa. Neste sentido, numa primeira fase é realizada uma análise sobre o conceito de fluxo de caixa e a qualidade de previsão dos fluxos de caixa operacionais tendo por base os fluxos de caixa operacionais históricos. Para tal, são apresentadas várias perspetivas sobre o potencial preditivo desta variável de interesse e é apresentado o trabalho de Lorek e Willinger (2009) como suporte ao modelo. Posteriormente, é descrito o processo através da representação daquilo que será a integração do modelo na plataforma nBanks. Adicionalmente, são ainda descritas outras tarefas realizadas durante o estágio curricular. Por fim, é exposta uma reflexão crítica desta experiência, onde se apontam as limitações e as vantagens da aplicação e adoção deste modelo no dia-a-dia empresarial dos clientes da nBanks.

This work aims to describe the professional experience provided by the curricular internship that took place in the fintech nBanks, between 19 September and 19 December 2022, within the scope of the Master in Finance from the School of Economics and Management, University of Minho. The main objective of the internship was focused on the development of a cash flow forecasting model. This model was developed in a partnership that included me and several elements of the company. Therefore, firstly, the concept of cash flow and the quality of operating cash flow forecasting based on historical operating cash flows is analyzed. For this purpose, several perspectives on the forecasting potential of this variable of interest are presented, supported by the work of Lorek & Willinger (2009). Afterward, the process is described by outlining what the integration of the model into the nBanks platform will look like. Furthermore, other tasks performed during the curricular internship are also described. Finally, a critical reflection of this experience is exposed, where the limitations and advantages of the application and adoption of this model in the daily life of nBanks customers are pointed out.