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https://hdl.handle.net/1822/45103
Título: | Predicting asset returns in the BRICS: the role of macroeconomic and fundamental predictors |
Autor(es): | Sousa, Ricardo M. Vivian, Andrew Wohar, Mark E. |
Palavras-chave: | Return forecasting BRICS countries Macro variables Macro-financial variables US/global variables Emerging markets |
Data: | Jan-2016 |
Editora: | Elsevier 1 |
Revista: | International Review of Economics & Finance |
Resumo(s): | We are among the first to provide evidence for the BRICS countries on the predictability of stock returns using macroeconomic, macro-financial and US/global variables and find that there is predictability for all the countries. We consider both in-sample and out-of-sample tests. The gains in predictability are primarily available one quarter ahead, but in some cases, two and four quarters ahead. |
Tipo: | Artigo |
URI: | https://hdl.handle.net/1822/45103 |
DOI: | 10.1016/j.iref.2015.09.001 |
ISSN: | 1059-0560 |
Versão da editora: | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1059056015001434 |
Arbitragem científica: | yes |
Acesso: | Acesso restrito UMinho |
Aparece nas coleções: | NIPE - Artigos em Revistas de Circulação Internacional com Arbitragem Científica |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
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Sousa, Vivian, Wohar, 2016.pdf Acesso restrito! | 19,81 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |