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https://hdl.handle.net/1822/44135
Título: | The Lawrence-Lewis Pareto process : an extremal approach |
Autor(es): | Ferreira, Marta Susana |
Palavras-chave: | Extreme values theory Autoregressive processes Extremal index Tail dependence extreme value theory |
Data: | Abr-2016 |
Editora: | Università del Salento |
Revista: | Electronic Journal of Applied Statistical Analysis |
Resumo(s): | Pareto processes are more suitable for time series with heavy tailed marginals than the classical gaussian. Here we consider the Lawrence-Lewis Pareto process. In particular, we analyze long-range and local dependence and compute some extremal measures. This will provide us some more diagnostic tools and new estimators for the autoregressive parameter of the process. Based on a simulation study we will see that the new methods may be good alternatives in what concerns robustness. |
Tipo: | Artigo |
URI: | https://hdl.handle.net/1822/44135 |
DOI: | 10.1285/i20705948v9n1p68 |
ISSN: | 2070-5948 |
e-ISSN: | 2070-5948 |
Arbitragem científica: | yes |
Acesso: | Acesso restrito UMinho |
Aparece nas coleções: | CMAT - Artigos em revistas com arbitragem / Papers in peer review journals |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
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