Análise do sistema bancário da União Europeia

Abstract

O presente estudo pretende analisar a estrutura do sistema bancário da União Europeia. Para o efeito selecionamos um conjunto de variáveis independentes, nomeadamente o número de instituições de crédito, o número de funcionários bancários, montante de depósitos, montante de empréstimos bancários e o produto interno bruto; e analisamos o seu efeito na variável que consideramos representar melhor a estrutura do sistema bancário: a Dimensão de Ativos. Este estudo compreende o período de 1999 a 2014, e inclui oito países que representam cerca de 80% do total de ativos da União Europeia, a Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Itália e Portugal como países da Zona Euro, e ainda, o Reino Unido e a Suécia. Como instrumentos de análise utilizamos o Coeficiente de Correlação de Pearson, o Coeficiente de Determinação e o Teste de Significância Global. Os resultados obtidos parecem indicar que o número de instituições de crédito existentes na economia tende a afetar negativamente a dimensão de ativos da banca do país em causa, ao contrário das restantes variáveis acima mencionadas que evidenciam uma associação positiva com este indicador. De entre as variáveis estudadas, é de realçar a influência positiva que os empréstimos bancários concedidos parecem ter sobre a dimensão de ativos da banca, demonstrando a importância da atividade tradicional das instituições de crédito.

The present study intends to analyze the structure of the European Union Banking System. To reach this goal we selected a set of independent variables, namely the number of credit institutions, the number of bank employees, the amount of deposits, the amount of bank loans and gross domestic product; and we analyze their effects on the variable that we consider a better representation of the structure of the banking system: the Size of Assets. This study comprehends the period 1999 to 2014 and includes eight countries that amount about 80% of total assets of the European Union: Belgium, France, Germany, Italy, Spain and Portugal as countries of the euro zone, and also, the UK and Sweden. As analytical tools we used Pearson Correlation Coefficient, the Coefficient of Determination and the Global Significance Test. The results seem to show that the number of credit institutions in the economy tends to affect negatively the size of assets of the country, but the same does not happen with those variables mentioned above that show a positive association with this indicator. Among the variables studied, we emphasize the positive influence that bank loans seem to have with the size of banking assets, demonstrating the relevance of the traditional activity of the credit institutions.