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https://hdl.handle.net/1822/20984
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
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dc.contributor.author | Ferreira, Marta Susana | - |
dc.date.accessioned | 2012-11-26T15:46:07Z | - |
dc.date.available | 2012-11-26T15:46:07Z | - |
dc.date.issued | 2012-11-26 | - |
dc.identifier.issn | 0974-3235 | por |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1822/20984 | - |
dc.description | Prova tipográfica | por |
dc.description.abstract | Classical linear ARMA with normal distributed noises are not suitable for heavy tailed phenomena. MARMA processes obtained by replacing summation by the maximum operator are more appropriate. We consider unit Fréchet first order MARMA, denoted MAR(1), and present a characterization based on ordinal autocorrelation. An estimator of the model's parameter and respective consistency and asymptotic normality properties are also stated. | por |
dc.description.sponsorship | Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) | por |
dc.language.iso | eng | por |
dc.publisher | Probstat Forum | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Autoregressive processes | por |
dc.subject | Heavy tail | por |
dc.subject | Estimation of parameters | por |
dc.subject | Ordinal autocorrelation | por |
dc.title | Parameter estimation and dependence characterization of the MAR(1) process | por |
dc.type | article | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.relation.publisherversion | http://probstat.org.in/ | por |
sdum.publicationstatus | in publication | por |
oaire.citationTitle | ProbStat Forum | por |
sdum.journal | Probstat Forum | por |
Aparece nas coleções: | CMAT - Artigos em revistas com arbitragem / Papers in peer review journals |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
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