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Percorrer por assunto GARCH
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Data
Título
Autor(es)
Tipo
Acesso
7-Ago-2020
Downside risk measures: a comparison of risk models that account for outliers and parameter uncertainty
Costa, Luis Fernando Corrêa da
Tese de doutoramento
Acesso aberto
2020
Forecast comparison of volatility models and their combinations (FTSE100): a tied race
Pinho, David Mendonça
Dissertação de mestrado
Acesso aberto
2021
Forecasting crude oil prices volatility with GARCH models
Souza, Monique Oliveira Moreira de
Dissertação de mestrado
Acesso aberto
7-Jul-2017
Forecasting volatility using GARCH models
Costa, Francisco João Matos
Dissertação de mestrado
Acesso aberto