Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
Fev-2012 | Modelling changes in the unconditional variance of long stock return series | Amado, Cristina; Teräsvirta, Timo | Documento de trabalho | Acesso aberto |
2014 | Modelling changes in the unconditional variance of long stock return series | Amado, Cristina; Teräsvirta, Timo | Artigo | Acesso restrito UMinho |
Jan-2008 | Modelling conditional and unconditional heteroskedasticity with smoothly time-varying structure | Amado, Cristina; Teräsvirta, Timo | Documento de trabalho | Acesso aberto |
2013 | Modelling volatility by variance decomposition | Amado, Cristina; Teräsvirta, Timo | Artigo | Acesso restrito UMinho |
2011 | Modelling volatility by variance decomposition | Amado, Cristina; Teräsvirta, Timo | Documento de trabalho | Acesso aberto |
2018 | Models with multiplicative decomposition of conditional variances and correlations | Amado, Cristina; Silvennoinen, Annastiina; Teräsvirta, Timo | Documento de trabalho | Acesso aberto |
2022 | Outlier robust specification of multiplicative time-varying volatility models | Amado, Cristina | Documento de trabalho | Acesso aberto |
2017 | Specification and testing of multiplicative time-varying GARCH models with applications | Amado, Cristina; Teräsvirta, Timo | Artigo | Acesso restrito UMinho |